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仮想通貨の分析方法を解説!プロのデータ分析者が行う方法の3Stepとは?

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どうも、月見(@Suzuka14144156)です。

今回は、普段どのように仮想通貨市場を分析しているか?ということを解説したいと思います。

この記事では、こんな悩みを解決したいと思います。

悩んでいる人
悩んでいる人
  • 仮想通貨の分析方法を知りたい
  • 普段どんなサイトを利用して分析しているか知りたい
  • どんな流れで仮想通貨の分析しているのかを知りたい

記事の信頼性について

月見
月見
  • 私は、大手企業の研究所勤務でデータ分析に従事
  • その経験を活かし、相場のデータ分析も行っている

仮想通貨市場の分析って難しい・・・これは普段プロのデータ分析者として働く私も感じています

そんな私ですが、2017年から仮想通貨の取引を行っており、資産はおおよそ3倍程度増やせています。

なので、一応それなりには実績を上げている分析手法を自分の中では持っているつもりです。

その方法について今回は、解説していきたいと思います。

仮想通貨がよくわからないという方や、仮想通貨初心者の方が、草コインに手を出すのはリスキーです。

そういう方は、まずは、Coincheckに上場しているコインから取引を始めてみるのがおすすめです。

日本の取引所で、仮想通貨の取引種類も国内No1で、とても使いやすいユーザーインターフェースとなっているためです。

仮想通貨の現状が知りたい

仮想通貨の現状が知りたい方におすすめの本があります。

私もつい最近読んだのですが、わかりやすかったので、この本を推薦します。

発売日が2021年の4月と比較的新しいのでおすすめです。

仮想通貨市場は、情報の速度が速いためなるべく新しい本を読むことが重要。

本書では、DeFiについても触れられており、2020年頃からの仮想通貨高騰の背景を理解することが可能だと思います。 

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あとはこの記事も参考にしてみてください。

仮想通貨の分析方法を知りたい

筆者が仮想通貨を分析するときは、以下3つの観点から分析します。

  • ファンダメンタル分析
  • センチメント分析
  • テクニカル分析

筆者が、大切だと感じている点は、この三つの分析は独立しているわけではなく、お互いに因果関係があるということです。

そして相場は複雑であり、絶対ということがないのです。

あくまで相場は、確率的なこととしてでしか判断できないと思ってください。

つまり、価格が上昇する確率が高い。や下落する確率が高いなどです。

絶対に価格が上昇するということは、基本相場の世界ではないので注意しましょう。

月見
月見

筆者は、この三つの分析のうち、どれが重要ということもないと思っています。

なぜなら、時折により、相場を支配する因子というのは変化するためです。

常に、今はなんの因子が重要か?というのを意識して分析することが大切だと感じています。

ファンダメンタル分析とは?

ファンダメンタル分析とは

  • 世界の経済に関する情報各国の経済指標
  • 政治動向

などを基に、仮想通貨市場の中長期的な動きを予想する分析手法です。

仮想通貨におけるファンダメンタル分析は、ニュースを読むことが重要だと思います。

ニュースは、グーグル検索で、「ビットコイン」と検索することで、無料で読むことができます。

下の画像のニュースをクリックすることで、ビットコインに関するニュースのみを選定することができます。

仮想通貨は、株式と違い、仮想通貨自体は、お金を生み出す仕組みには、なっていません。

つまり、ROEやPERなどの株式のファンダメンタル分析で用いるような指標は特にないのが特徴です。

ただし、仮想通貨のファンダメンタルズ分析で重要な指標は以下です。

  • トランザクション量
  • アクティブアドレス数

トランザクション量とは?

トランザクション量とは、仮想通貨の取引の数を指します。

トランザクションは、前の持ち主から受け取った取引のハッシュ値と、送り先のアドレスなどを含め、所有者の秘密鍵で電子署名したものを言います。

秘密鍵とは、そのビットコインの所有者であることを証明する暗号のことであり、所有者しか知ることができない文字列です。

https://transactionfee.info/charts/transactions-per-day/

アクティブアドレス数とは?

アクティブアドレスとは、送信者あるいは受信者としてネットワーク内でアクティブに作動するアドレスを指します。

https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&category=Addresses&m=addresses.ActiveCount

ビットコインの特徴

ビットコインは、長期的にみるとトランザクション量は2019年頃から2021年までは、減少傾向であることがわかります。

一方で、アクティブアドレスの量は増加傾向です。

つまり取引量は減っているものの、新規参入者は増えているということが言えます。

このことから、ビットコインは価値の保存としての機能が高まっているというのが特徴です。

ビットコインは、決済の手段というよりは、価値の保存としての機能が強いということを覚えておきましょう。

センチメント分析とは?

センチメント分析とは、

  • 市場参加者のマーケットに対する強気や弱気などの市場心理

などを基に、仮想通貨市場の短期的な相場の動きを予想する分析手法です。

私は、ツイッターでセンチメント分析をしています。

その際Pythonというプログラミング言語で、特定キーワードに関するツイートを抽出し、分析しています。

こちらは、ある程度プログラミング言語を学ぶ必要があります。

Pythonの学習方法に関しても本ブログで解説しています。

ツイートから市場が今強気なのか、弱気なのかというのを探っています。

これは、相場とツイートをある程度見ていると、分かることがあります。

具体的には、以下二点です。

  • 急激な増加数などから、相場の気配を察知することが多いです。(下落時の方がツイートが増加しやすい傾向がある)
  • ポジティブキーワードが多いのか、ネガティブキーワードが多いのかを分析し、相場と照らし合わせることで、今後の展開が予想しやすい

ツイッターを用いたセンチメント分析は、ファンダメンタル分析と非常に因果関係があることが多いです。

当然良いニュースが発信されるとポジティブなツイートがされて相場が上昇しやすいです。

一方で、悪いニュースが発信されるとネガティブなツイートがされて相場が下落しやすいです。

このようなキーワードから、ネガティブかポジティブかを機会学習(AI)で判定するとが可能です。

そのようなAIの開発もPythonというプログラミング言語で実装することが可能です。

テクニカル分析とは?

テクニカル分析とは、

  • 過去の値動きをチャートから、トレンドやパターン

などを基に、仮想通貨市場の短期的または中長期的な相場の動きを予想する分析手法です。

テクニカル分析は、多岐にわたります。

その中でも私がよく参考にする指標は以下です。(一部指標じゃないものもあります)

  • トレンドライン
  • レジスタンスライン
  • 水平線
  • ピッチフォーク
  • ネックライン
  • 移動平均線
  • RSI
  • ストキャスティック
  • モメンタム
  • 一目均衡表
  • MACD
  • ボリューム(取引量)
  • チョッピネスインデックス
  • パラボリック・ストップ&リバース
  • フィボナッチ・リトレースメント
  • フィボナッチ・エクステンション
  • フィボナッチ・ファン
  • フィボナッチ・アーク
  • エリオット波動

テクニカルで大切なのは、複合的な要素を探すことです。

例えば、移動平均線のゴールデンクロス且つMACDの買いシグナルが出たなどです。

要素の数が多ければ多いほど、上昇または下落の予想の精度が高まる傾向があるためです。

そしてもう一つ、長期トレンドを優先するということです。

短期トレンドより、長期トレンドの方が相場では支配的なためです。

月見
月見

テクニカル分析を学ぶおすすめの本を紹介します。

少し古い本ですが、この手の分析ではベストセラーです。

なので、投資家は必見の本と言えるでしょう。

普段どんなサイトを利用して分析しているか知りたい

ファンダメンタル分析

ニュースサイト

私は、以下のサイトを利用することが多いです。

コインポスト

仮想通貨に関するニュースはここで大概読めます。

CoinPost|仮想通貨ビットコインニュース・投資情報
CoinPost(コインポスト)は国内最大手仮想通貨(暗号資産)・ブロックチェーンメディアです。ビットコイン(BTC)、リップル(XRP)、イーサリアム(ETH)、ネム(XEM)などのニュースや投資初心者向け解説記事、リアルタイム価格チャート、株式を含む金融経済のマーケット解説など、役立つ情報を幅広くお届けします。
ブルームバーグ

金融に関するニュースはここで読めます。

コインポストより、広い領域をカバーしています。

例えば、株式や政治経済などもです。

Bloomberg.co.jp
世界の最新金融ニュース、マーケット情報、市場の分析や、マーケットデータ、金融情報をご提供しています。株式、投資信託から、世界各国の株価指数、金利/債券、商品先物など最新のマーケット情報を掲載。ブルームバーグ

トランザクション量

transactionfee.infoで確認することができます。

Transactions per Day
Shows the number of Bitcoin transactions made per day.

アクティブアドレス数

glasssnodeで確認することができます。

Glassnode Studio - On-Chain Market Intelligence
Glassnode Studio is your gateway to on-chain data. Explore data and metrics across the most popular blockchain platforms.

センチメント分析

センチメント分析に関しては、私は、以下を用いています。

Twitter

ツイッターが原因で、暴騰したりするのでの要チェックです。

特に、テスラのCEOのイーロンマスク氏は要チェックです。

Santiment

Santimentで、Twitter上のデータセット(最低160万件)から「ポジティブ」と「ネガティブ」を見分け、点数を記録しています。

これはかなり便利です。

無料で使えるのも嬉しいです。

Santiment - See what other crypto traders are missing
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テクニカル分析

Trading View

無料で使えるので、非常におすすめです。

テクニカル指標やチャートの確認など、ほぼ全てをこれで確認することができます。

無料株式チャート、株式相場とトレードのアイデア
リアルタイムの価格、無料のチャートと専門家のトレードアイデアを。TradingViewは株・先物・FXのトレーダーと投資家のためのソーシャルネットワークです。
Coincheck
ビットコイン購入なら仮想通貨取引所 | Coincheck(コインチェック)

Coincheckは日本の仮想通貨取引所で、日本でNo1の仮想通貨の取り扱い種類を誇っています。

そのため、ざっと主要コインの相場を確認するのに利用しています。

ものすごい種類の数なので、ぜひチェックしてみてください。

Binance(バイナンス)
バイナンス(Binance)仮想通貨取引所の登録・取引開始最強マニュアル | EIKING ASIA

バイナンスは海外の取引所です。

コインチェックよりもさらに豊富な仮想通貨の種類を取り扱っています。

ここにないコインはほとんどないと言っても過言ではないくらいあるので、ぜひ参考にしてみてください。

investing.com

ビットコインの先物のテクニカル分析をザクッと把握するのに活用しています。

ビットコイン先物CMEテクニカル分析 - Investing.com
ビットコイン先物CMEのテクニカル分析ページです。移動平均線や売買シグナル、共通チャートインジケーターを基にした詳細なデータを提供。分析や予想にぜひご活用ください。

どんな流れで仮想通貨の分析しているのかを知りたい

流れは、以下の順番です。

  1. ファンダメンタル分析
  2. センチメント分析
  3. テクニカル分析

なぜなら、相場の原因となりやすい順番となるためです。

ただこういう時もあります。

あれファンダ的には、上昇のはずなのに、テクニカル(チャート)を確認すると下落している。

こういうときは、センチメントをしっかりと確認する必要があるなどです。

相場は必ずしも、良いニュースがでたら上がるわけではない。。。ここが難しいところです。

そういった相場の概要を理解する流れとして、上記の順番が筆者は理解しやすいので、このような順番で行っています。

ファンダメンタル分析

まず毎日やることとしては、ニュースを読みます。

そして月一で、トランザクション量とアクティブアドレス数を確認します。

ファンダメンタル分析は主にこの流れです。

センチメント分析

センチメント分析は、毎日Twitterを確認します。

また、Santimentもチェックします。

チェックする項目としては、「Average Sentiment」が基本です。

Average Sentimentは、TwitterでBTCに関するポジティブな感情とネガティブな感情の違いを示しています。

正の値は、群衆の感情が平均して強気であることを示し、逆もまた同様です。

スパイク/ディップが大きいほど、感情は極端になります。

テクニカル分析

テクニカル分析は、以下の順で確認します。

  • 月足
  • 週足
  • 日足

その理由は、長期足の方が市場では支配的な力となることが多いためです。

例えば、月足は上昇トレンド、日足は下落トレンドの場合は、月足の上昇トレンドの方が市場からは意識されることが多いのです。

まとめ

仮想通貨の分析方法について以下三点の観点からまとめました。

  • 仮想通貨の分析方法を知りたい
  • 普段どんなサイトを利用して分析しているか知りたい
  • どんな流れで仮想通貨の分析しているのかを知りたい

筆者が仮想通貨を分析するときは、以下3つの観点から分析します。

  • ファンダメンタル分析
  • センチメント分析
  • テクニカル分析

今回の記事は、以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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