はじめに
2021年、日本株の銘柄でどこに投資しようかと悩んでいる方はいらっしゃいませんか？
そんな方におすすめの情報として、AIが選ぶ日本株おすすめ銘柄５選を紹介します。
AIにEPS（一株あたりの純利益）を推定させて、実際のEPSの値より、プラス方向に乖離しているものを選定します。
- AI推定値EPS – 実際のEPS
＊データは2020年のものを使用します。
AIが選ぶ日本株おすすめ銘柄５選とは？
AIのモデルは、LightGBMで実装し全銘柄を学習させました。
ただし、以下の条件は制約条件としました。
- PER<=20倍
- EPS>0
なぜなら、日本の上場企業の場合、PERはだいたい15倍程度が平均とされているので、一般には、PER15倍を基準に、それよりも高ければ割高、低ければ割安と判断されることが多いためです。
あまりPERが高い銘柄は、過熱感から株価の下落リスクも高いので、今回は外しました。
| 順位 | 銘柄 | コード | EPS | AI推定値_EPS |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ＪＡＭ | 8922 | 7.89 | 693.26 |
| 2位 | 国際石開帝石 | 1605 | 84.61 | 744.47 |
| 3位 | アステラス | 4503 | 104.15 | 696.07 |
| 4位 | トレイダーズ | 8704 | 76.40 | 609.97 |
| 5位 | シスロケ | 2480 | 92.82 | 611.37 |
AIのモデル：LightGBM
推定には、全市場の銘柄から以下の特徴量を用いて、EPSを推定しました。
推定モデルには、LightGBMを使用しました。
- ROE
- 自己資本比率
- 売上
- 営業利益
- 営業利益率
各変数のペアプロットは以下です。
- EPSとROEに相関がありのようにも見える
推定には、クロスバリデーションにより、自身の変数をリークしないように推定しました。
モデルの推定結果は以下です。
- 横軸：銘柄
- 縦軸：EPS
- 青線：EPS
- 緑線：AI推定値_EPS
データ参照元
こちらのサイトよりスクレイピングしました。
スクレイピングの方法は、こちらの記事を参考にしてください。
考察
importanceとは、その特徴量の重要性です。0〜1で正規化しています。1に近い値ほど、EPSの推定に重要という意味です。
| 特徴量 | importance |
|---|---|
| ROE | 0.290291 |
| 自己資本比率 | 0.167961 |
| 売上 | 0.181553 |
| 営業利益 | 0.163107 |
| 営業利益率 | 0.197087 |
EPSの推定には、ROEと営業利益率と売上が重要ということですね。
AIが選ぶ日本株おすすめ銘柄５選の詳細
日本アセットマーケティング（ＪＡＭ）
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社4社により構成されており、テナント賃貸事業、不動産管理事業、その他事業を主たる業務としております。
引用元：バフェットコード
国際石開帝石
当社グループは、当社、子会社72社（うち連結子会社65社）及び関連会社28社（うち持分法適用関連会社20社）並びに関連会社の子会社2社（2019年12月31日現在）により構成されており、わが国のほか「アジア・オセアニア」、「ユーラシア（欧州・NIS諸国）」、「中東・アフリカ」、「米州」 における石油・天然ガスの探鉱、開発、生産、販売及びそれらを行う企業に対する投融資を主たる業務としております。セグメントの区分を事業系統図に示すと次のとおりであります。
引用元：バフェットコード
アステラス
当社グループは、当社及び連結子会社79社、持分法適用会社4社から構成されており、医薬品の研究開発、製造及び販売を主要な事業としています。当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりです。なお、当社グループは、区分すべき事業セグメントが存在しないため、報告セグメントは医薬品事業単一となっています。
引用元：バフェットコード
トレイダーズ
連結子会社は、外国為替（以下、「FX」といいます。）証拠金取引サービス『みんなのFX』、『みんなのシストレ』及び『LIGHT FX』並びにFXオプション取引サービス『みんなのオプション』を主力事業とする「トレイダーズ証券株式会社」（以下、「トレイダーズ証券」といいます。）、金融システム開発・システムの保守・運用を行う「株式会社Nextop.Asia」（以下、「Nextop.Asia」といいます。）並びに同社の子会社である「耐科斯托普軟件（大連）有限公司」及び「Nextop.Co.,Ltd.」、木質バイオマスガス化発電装置等を製造販売する「株式会社ZEエナジー」（以下、「ZEエナジー」といいます。）及び同社の子会社である「株式会社ZEサービス」、投資事業及び金融ソリューション事業を行う「トレイダーズインベストメント株式会社」（以下、「トレイダーズインベストメント」といいます。）、インドネシアにおいて商品先物仲介業を展開する「PT.PIALANG JEPANG BERJANGKA」（以下、「PJB」といいます。）の8社となります。
引用元：バフェットコード
シスロケ
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、「ファイナンステクノロジー（＊1）、及びインフォメーションテクノロジー（＊2）を融合した『ITプラットフォーム』を提供する」ことを目指す自動車関連事業者向けのクラウド型BPOサービス企業です。
参照元：バフェットコード
＊1 オートリース会社等を中心にファイナンス事業者全般を対象にしています。
＊2 自動車ファイナンス事業者及び自動車販売事業者に必要なシステムの開発並びに提供を行っております。
まとめ
AIが選ぶ日本株おすすめ銘柄５選を紹介いたしました。その5選とは以下です。
| 順位 | 銘柄 | コード | EPS | AI推定値_EPS |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ＪＡＭ | 8922 | 7.89 | 693.26 |
| 2位 | 国際石開帝石 | 1605 | 84.61 | 744.47 |
| 3位 | アステラス | 4503 | 104.15 | 696.07 |
| 4位 | トレイダーズ | 8704 | 76.40 | 609.97 |
| 5位 | シスロケ | 2480 | 92.82 | 611.37 |
AIのモデルは、LightGBMで実装しました。
5社のファンダメンタルを確認しました。4位のトレイダーズは少し厳し状況かと思います。
個人的にこの中で気になる銘柄は、5位シスロケです。理由は、売上が成長していることと、PERの低さです。また、自己資本比率も高く、財務基盤がいいですね。
Pythonをもっと勉強したい、勉強法がわからないという方は以下の記事を参考にしてみてください。
もし、Pythonが難しいと感じている方がいらっしゃったらこちらの記事を参考にしてみてください。
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