【徹底分析】仮想通貨の価格でデータ分析。その結果見えてきた一つの傾向とは？

どうも、月見（@Suzuka14144156）です。

今回はプログラミング言語Pythonを使って仮想通貨市場を分析していきたいと思います。

使用するデータは、2021年4月のデータです。

データ分析の目的としては、以下とします。

なので、投資の判断材料として、有効活用いただけたら幸いです。

では早速分析していきましょう。

現在は、2021年5月2日です。

結論

2021年5月は、以下二つの保有割合を増やすと良いと判断します。

リスクヘッジとして保有する通貨は、以下と判断します。

短期では、以下の戦略が基本軸です。

現代ポートフォリオ理論による分析

まず、2021年5月に以降に成長する銘柄がなんなのか？についてです。

こちらに関しては、先日、5月の仮想通貨の最適なポートフォリオに関して分析しました。

その結果は、以下の記事で解説しています。

この分析結果では、以下二点の保有割合を増やすと良いとの結論でした。

基本的には、この結論に変更はないです。

ただ、気になるのは、バイナンスコインとイーサリアムは、相関係数が高いのです。

その相関係数は、0.78です。

なので、バイナンスコインとイーサリアムを同時で保有することはリスクヘッジの観点からはあまり良くないです。

なので、リスクヘッジという観点で、相関があまりない通貨をまずは探索していきます。

リスクヘッジという観点で、相関があまりない通貨

相関係数をヒートマップで確認する

• 分析期間：2021年4月1日〜2021年5月2日までの価格

BNBと相関の低い通貨は以下3つと言えそうです。

• BTC（ビットコイン）
• LSK（リスク）
• XEM（ネム）

そこで、以下5つの通貨の4月の価格推移を確認します。

• BTC（ビットコイン）
• ETH（イーサリアム）
• LSK（リスク）
• XEM（ネム）
• BNB（バイナンスコイン）

圧倒的に成長しているのは、バイナンスコインです。

それに対して、以下三種類の硬貨は下落もしくは横ばいとなっています。

• BTC（ビットコイン）
• LSK（リスク）
• XEM（ネム）

その中で最も価格が安定しているのがビットコインですね。

なので、リスクヘッジとして保有するのであれば、ビットコインが良いと判断します。

• 縦軸：ビットコインの価格
• 横軸：バイナンスコインの価格

確かに、両者には全く相関がないように見えます。

全データのペアプロット

次に相関性の高い通貨について選定していきます。

これを把握することで、後ろに因果関係がないかを分析できる他、ある仮想通貨が高騰した場合に出遅れで、相関の高い仮想通貨を購入することで、短期的に利益を得ることができるためです。

筆者はこのデータを予め把握しておき、そのスプレッドから利益を得るという投資をしています。

この投資で大切なのは、常日頃のデータ分析です。

このデータから言えそうなことを解説していきます。

まずはビットコインベースを分析

狙いとしては、

その仮想通貨とは、以下4点です。

• LSK
• XEM
• XLM
• BAT

グラフを確認してみます。

特徴的なのは、ネムとビットコインですね。

ビットコインの値段が上がったタイミングでネムを買うと良さそうです。

ただし、すぐに売却する必要があると言えます。

ネムは高騰すると、すぐに価格が下落する傾向があります。

ネムは、かなりハイリスクな銘柄ということだけは認識しておきましょう。

次にイーサリアム

狙いとしては、

その仮想通貨とは、以下2点です。

• BCH
• BNB

このデータから狙いたいのは、BCH(ビットコインキャッシュ)です。

イーサリアムが上昇すると１日遅れでビットコインキャッシュが高騰するケースがあります。

なので、イーサリアムが高騰して、そこまでビットコインキャッシュが高騰していないケースの場合には、ビットッコインキャッシュを狙ってみるのも面白いです。

まとめ

2021年5月は、基本バイナンスコインとイーサリアムへの投資が基本。

リスクヘッジの銘柄として、ビットコインを抑えると良いでしょう。

短期投資では、ビットコインが高騰した際には、ネムを確認する。

そこまでネムがあげていない場合には、エントリーし、次の日には売却する。

同様にイーサリアムが高騰した場合は、ビットコインキャッシュを確認する。

こちらはスイングで数日間保有してみる戦略で良さそうです。

今回の記事は以上です。

最後までお読み頂きありがとうございました。